因子合成

量化投资研究服务平台因子合成支持以多个因子通过计算或训练的方法生成一个新的因子,新产生的因子可以通过回测产生交易策略,或通过因子分析来研究市场规律。

1、准备

使用因子合成需要自定义一个继承自Ai_Factor的类,从smartbeta.ai_factor导入。

2、自定义因子标准化方法

该方法将对每一个因子进行调用,将因子转化成为模型所需的形式,如归一化,去极值,zscore等。

3、建模

  • 实现自定义合成因子类,x_rules指定因子处理方式,处理后的结果将传送给_build_ai_model进行建模。
  • 模型对所有传入的因子的排名进行相加,生成新因子。
  • 生成一个新因子,需要重写其_build_ai_model以及_x_rules方法。如没有标准化需求则可在_x_rules放回空数组。

4、合成

使用新的合成因子类计算新因子。

5、回测

对生成的因子进行回测。

6、详细文档

请点击->因子合成流程

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