交易日历接口

量化投资研究服务平台的交易日历接口TradeCal包括获取交易日历,是否交易日判断,交易日历平移等。

1、类定义

[ ]:
from data_provider.nestlib.trading_cal import TradeCal
TradeCal()

2、参数

  • trading_day_df: pandas.DataFrame of trading days, default None, will get trading days from local db

3、示例

  • 判断20170808日是否是交易日
[ ]:
TradeCal().is_trading_day('20170808')
  • 获取从20170101到20170808这段时间内交易日历
[ ]:
TradeCal().get_trading_day_list('20170101', '20170808')
  • 日期平移,获取20170808向前移动10个交易日所对应的交易日
[ ]:
trade_day = TradeCal().shift_date('20170808', 10, direction='forward')

4、详细文档

请点击->交易日历接口使用说明

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