因子回测

量化投资研究服务平台的因子回测可以看做是因子分析的精细加强版。

• 因子分析可以大概看出因子对收益的预测准确性，稳定性等等指标。
• 不同于分析，回测需要尽量模拟历史的股票行为，不能使用未来数据。
• 比如某一只股票集合竞价阶段就已经涨停，那么在收盘前调仓时是无法买入的，
• 必须在调仓时滤除这部分的股票。同时回测还要考虑到组合构建的问题，
• 精准的回测系统才能更好的体现因子真实的表现

投研平台中已经提供了用于回测的类：FactorBackTest。