量化投资研究服务平台已搭建好因子基类,您只需实现两个方法:数据准备和因子生成即可构建因子。
_prepare_data(self, begin_day, end_day)
#这个函数主要用于因子计算前的数据准备,begin_day和end_day为string类型的日期。
_generate_factor(self, trading_day)
#因子核心的计算逻辑都在这个函数里实现,这个函数默认所有需要的数据都已经准备好了。
#传入的参数为某个交易日,返回的是该交易日的因子数据。
#返回数据类型是pandas.series,indx为ticker,value为因子值。
load(from_dt, to_dt)
# 因子的基类提供了一个load方法,从数据库中读取因子数据
# momentum_60M.load(from_dt, to_dt)
factor_name
: 因子的名字。factor_direction
: 因子的方向, 1为升序,即因子值越小,因子排名越靠前。factor_parameters
: 因子需要的其他的参数,python dict类型tickers
: list类型的股票代码列表,如[‘000001.SZ’,‘600000.SH’]请点击->因子构建模块功能介绍
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