量化投资研究服务平台提供股票日行情、分钟行情,支持变频,如5日线,30分钟线,日行情支持前复权、不复权。
1、类定义
行情数据接口使用类QuoteFeed:
[ ]:
from data_provider.datafeed.quote_feed import QuoteFeed
QuoteFeed(
universe_ticker,
begin_day,
end_day,
tracking_freq,
adjust_method=None,
columns=None,
is_index=False,
use_cache=True,
fill_back=False,
)
2、参数
begin_day
: 取数据的开始日期,int格式,e.g. 20170101end_day
: 取数据的截止日期,int格式,e.g. 20170717tracking_freq
: 频率, 以秒为单位,如60表示1分钟线,86400表示日线universe_ticker
: 取数据的范围,可以是指数,e.g. ‘0003000.SH’, 此时,若is_index=False,这表示指数内的所有股票的集合, 若is_index=False,表示取指数行情;也可以是ticker的集合,如[‘600000.SH’, ‘000001.SZ’]adjust_method
: 复权方式, 支持forward/None/complexis_index
: 是否取指数行情, 默认False, 为True时,adjust_method参数不起作用columns
: 行情列,default None, 表示获取所有列,否则获取[‘ticker’, ‘datetime’] + columns中的列use_cache
: bool, 是否使用缓存,默认使用缓存fill_back
:bool,是否进行行情回填,只对is_index=False且tracking_freq>=86400有效,表示当股票停牌时,该日行情的价格(open, close, high, low)回填上一交易日[ ]:
# 获取股票600000.SH从20170101到20170527的日行情
hs00_quote = QuoteFeed(
universe_ticker=["600000.SH"],
begin_day=20170101,
end_day=20170527,
tracking_freq=86400,
)
hs00_quote.load_feed()
quote = hs00_quote.get_stock_quote()
open
: 开盘价high
: 最高价low
: 最低价amount
: 成交金额close
: 收盘价amount
: 成交金额bought_amount
: 主买金额buy_vol
: 主买量lb
: 量比sold_amount
: 主卖金额volume
: 成交量w_buy
: 委买w_sale
: 委卖wb
: 委比 委买/委卖( w_buy/w_sale)datetime
: 时间ticker
: 股票/指数代码datetiem_str
: 字符串类型的时间请点击->行情数据使用说明
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