量化策略交易系统

面向金融专业投资机构和合格投资者提供的量化投研和量化交易一站式解决方案。其中投研服务包括行情、资讯数据、因子研究、策略研究等功能;量化交易服务包括交易接入、风控管理、交易算法、订单执行、回测仿真、绩效归因等;覆盖股票、债券、基金、期货、期权等业务品种,可与市场上主流的极速现货柜台、期货柜台无缝对接,实现策略从回测、仿真、实盘无缝切换。

磨刀不误砍柴工

提供专业、精准的研究框架,包括策略回测引擎,收益分析框架;因子分析框架,多因子模型框架;
风险模型及归因分析,以及机器学习Alpha策略框架。

  • 金融数据库

    完备(包含A股、期货、财务、行业等)
    高速(多数据库+多级缓存解决方案)
    可靠(多数据源比对清洗)
    易用(简单易用的python接口和文档)

  • 集成研究环境

    集成IDE开发环境,良好的策略编写体验
    策略研究管理与团队协作
    开箱即用,基于Python开放生态圈
    支持windows、Mac以及Web 应用方式
    计算资源动态分配,支持并行计算

  • 金融研究框架

    策略回测引擎
    收益分析框架
    多因子模型框架
    风险模型及归因分析
    金融模型研发

使用前
使用后
投前研究阶段
阅读大量资讯,凭借很久之前调研过财务指标进行分析
系统自动筛选相关投资标的,并呈现最新财务数据
投中监控阶段
自选股人工盯盘;风控:大量个股持仓情况下对整体风险难以评估
上千种标的自动盯盘;
风控:及时进行风险模型测算
投后分析阶段
动用多个小程序生成表格,花大把时间写投研报告;从零开始构建多因子,大量数据清洗和重复建模;
绩效归因:迷迷糊糊挣钱、迷迷糊糊亏钱
一键生成报告,精力更多放在盘后分析上;完整的多因子模型框架;
绩效归因:对投资绩效有量化的直观认知
通过Barra指标了解策略组合亏在哪儿盈在哪儿
Alpha构建过程
  • 归因分析
  • 回测分析
  • 因子建模
  • 量化数据清洗
  • 业绩分析
  • 风险监控
  • 对冲优化
  • 投资研究

    因子建模
    回测及归因分析
    模型优化

  • 投资决策(投前)

    标的选择
    组合构建
    对冲优化

  • 风险管理(投中)

    投前风险管理
    投中风险监测
    投后业绩归因

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