量化投资研究服务平台

东吴金融科技量化投资研究服务平台基于金融大数据的分析研究,为机构及专业投资者提供从金融数据、研究分析、研究管理到最终执行的一站式服务。并提供完整的量化投资应用框架,涵盖行情、财务、多因子、策略研发、回测、风险分析等各个方面。

磨刀不误砍柴工

提供专业、精准的研究框架,包括策略回测引擎,收益分析框架;因子分析框架,多因子模型框架;
风险模型及归因分析,以及机器学习Alpha策略框架。

  • 金融数据库

    完备(包含A股、期货、财务、行业等)
    高速(多数据库+多级缓存解决方案)
    可靠(多数据源比对清洗)
    易用(简单易用的python接口和文档)

  • 集成研究环境

    集成IDE开发环境,良好的策略编写体验
    策略研究管理与团队协作
    开箱即用,基于Python开放生态圈
    支持windows、Mac以及Web 应用方式
    计算资源动态分配,支持并行计算

  • 金融研究框架

    策略回测引擎
    收益分析框架
    多因子模型框架
    风险模型及归因分析
    金融模型研发

使用前
使用后
投前研究阶段
阅读大量资讯,凭借很久之前调研过财务指标进行分析
系统自动筛选相关投资标的,并呈现最新财务数据
投中监控阶段
自选股人工盯盘;风控:大量个股持仓情况下对整体风险难以评估
上千种标的自动盯盘;
风控:及时进行风险模型测算
投后分析阶段
动用多个小程序生成表格,花大把时间写投研报告;从零开始构建多因子,大量数据清洗和重复建模;
绩效归因:迷迷糊糊挣钱、迷迷糊糊亏钱
一键生成报告,精力更多放在盘后分析上;完整的多因子模型框架;
绩效归因:对投资绩效有量化的直观认知
通过Barra指标了解策略组合亏在哪儿盈在哪儿
Alpha构建过程
  • 归因分析
  • 回测分析
  • 因子建模
  • 量化数据清洗
  • 业绩分析
  • 风险监控
  • 对冲优化
  • 投资研究

    因子建模
    回测及归因分析
    模型优化

  • 投资决策(投前)

    标的选择
    组合构建
    对冲优化

  • 风险管理(投中)

    投前风险管理
    投中风险监测
    投后业绩归因