云驰ETF交易软件助力ETF基金投资

2022-02-07 由 发布 阅读(389)

ETF (Exchange Traded Fund),即交易型开放式指数基金。ETF是一种特殊类型开放式基金,结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。

ETF基金的特点

1、ETF是指数基金。具有指数基金的特点。

2、ETF是场内基金。和股票一样在股票账户里实时交易,这也是大多数投资者投资ETF的主要方式。

3、ETF可直接向基金公司申赎。不过通常50万份,100万份起,门槛较高。

4、ETF交易费用低。除了没有印花税、过户费等税费,佣金和交易规费也不受最低交易金额限制,享受真正的万二费率。此外,和基金比申赎费亦有巨大优势。

5、专业性与灵活性。ETF基金的选股同样由专业公募基金经理掌控。对比普通公募基金又兼具灵活性,实时申赎,可进可退。像买股票一样买基金

鉴于以上特点,很多股民把ETF当做一个股票,一方面利用了ETF的基金属性,避免了信息滞后、选股集中而踩雷,另一方面利用了交易上的股票属性,实时盯盘观察大盘风向,日内高抛低吸。而机构投资者则耍起了折溢价中性套利策略等进阶玩法。

ETF基金的规模

近几年,ETF基金发展迅猛,最新数据显示,权益类ETF总规模达10520亿元,已成立的权益类ETF数量超580只,近今年每年增加100多支ETF基金,规模迎来爆发式发展。

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数据来源:Wind | 时间截至:2021/12/9

关于ETF套利

通常在软件里看到的ETF买卖价格就是场内报价(二级市场),而IOPV则是这只ETF基金的净值(一级市场),IOPV是ETF基金特有的,方便投资者在一二级市场参与交易,是场内ETF基金的参考单位净值。ETF的特殊交易制度,导致一二级市场的价格有时不一致,也就产生了一二级市场套利机会,常用一个参考值叫“折溢价”。

简而言之,对ETF来说,同一个标的,当在两个市场出现不同的价格,就出现了套利机会。

场内ETF价格 < IOPV价格

即折价(场内打折购买),可执行折价套利:买入ETF,赎回ETF得到一篮子股票,然后卖出一篮子股票。

场内ETF价格 > IOPV价格

即溢价(需要花更高的价格从场内购买),买入一篮子股票,申购ETF份额,然后卖出ETF。

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 机构都是怎么交易ETF的?

工欲善其事必先利其器,我们以东吴金科自研的云驰ETF交易软件为例,先看下有哪些功能:

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1、支持所有主流系统

客户端支持windows\linux\mac等主流操作系统,占用系统资源少,不限制您对自己喜欢的系统使用。

2、行情信息展示

5档/10档行情信息、委托队列、逐笔成交信息一览无余

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3、多开与分屏

利用云驰独特的窗口多开技术,可同时关注多只ETF信息并完成交易,不错失任何市场机会。

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4、IOPV实时计算

交易所的单位基金份额估计净值IOPV15秒更新一次,云驰系统按TICK行情变化实时计算并展示:基于买1价的IOPV、卖1价的IOPV、最新价的IOPV,实时展示IOPV与ETF的价差,提醒套利机会,供投资者判断。

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5、常用习惯设置

对于常用的ETF代码、ETF委托数量、篮子委托数量,只需要添加在下单面板区域,下单时只需鼠标点击,即可自动填充,无需键盘操作,减少重复输入操作,并避免了乌龙指风险。

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云驰ETF软件上设有醒目的按钮及独特的摆放姿势,并提供了:买+申(买入篮子、申购ETF)、赎+卖(赎回ETF、卖出篮子)一键操作功能。若判断到出现套利机会,可通过鼠标快速操作,完成套利交易。

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6、风控规则设置

云驰ETF交易软件除了交易功能外,还具有事前、事中、事后完善的的风控规则设置、指标监控拦截、违规信息查询等全面的风控功能。风控规则完善,确保交易合规。

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7、关于柜台接口

支持主流的现货集中柜台、极速柜台接口:如顶点集中交易柜台A2、顶点极速交易柜台HTS、恒生UFX统一接入、XTP极速交易柜台、宽睿极速交易柜台等等。

东吴金科的云驰ETF交易软件,基于云驰快速交易平台低时延、高并发、异步通讯的技术特性,基于私募管理人实际交易场景进行了独特的功能设计。在交易执行上,具有安全的风控控制,极速的报盘速度,简单部署和系统运维,得到了客户高度认可,是券商、私募、资管等机构进行ETF交易的首选,欢迎各类机构投资者及高净值个人垂询试用。

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