Schonfeld:量化交易撑起的半壁江山

2016-08-09 由 发布 阅读(451)

Schonfeld于1988年在纽约成立,成立之初,公司以短线投资为主,以其优秀的表现在华尔街名声大噪。近期,公司新成立了投资战略平台Schonfeld Strategic Advisors,专攻量化交易业务。

据Schonfeld首席执行官Ryan Tolkin本月3号接受采访时表示,公司将初步投资1亿美元用于刚成立的Masa Capital的基础设施建设以及人才招聘。Masa将会由前加拿大皇家银行(RBC)首席量化投资分析师Eric Tave掌管,早前他还担任高盛资管(Goldman)旗下全球阿尔法基金的量化投资经理。

量化交易是以计算机驱动的投资战略,今年以来发展势头强劲,业内人士对量化交易的兴趣也在不断增加。全球对冲基金教父Paul Tudor Jones的Tudor Investment Corp正寻求新的量化技术帮助公司实现快速发展,美国的对冲基金大碗Steve Cohen创立的Point72’s斥资2.5亿美元建立新的量化交易平台,新平台将会为公司的量化交易模型提供更全面的信息支持。

根据Tolkin的说法,Masa将着重发展货币、期货、统计套利以及机器学习方面的量化交易。Schonfeld对量化基金的投资可能与2017年上半年正式运行,预计将实现5亿美元以上的收益。

Tolkin在接受采访时表示:“量化交易行业存在很多竞争对手,比如Two Sigmas、the D.E. Shaws、Cubist、WorldQuant等等。为了跟上行业的步伐,我们今年一共聘请了4支量化交易团队,并且未来可能进一步扩展量化投资业务。”

Schonfeld一共有40支投资团队,其中有一半是量化交易团队,可谓撑起了公司的半壁江山。截止2016年7月22日,公司资产超过125亿美元。

Real Money撰稿人在去年的一份分析报告中写道:“与传统投资顾问会产生害怕、贪婪等感情不同,量化交易、大量的短期资金、和高频ETFs交易正主导着市场,这类交易不依靠基本面分析而是寄希望于市场存在情绪波动时获得量化交易的客观分析。”

在今年上半年中国的股票市场震荡下行的背景下,量化基金的抗跌性超群。根据国内数据分析机构Wind,截止今年6月30日,量化基金过去五年的平均回报约为72%。