资本市场量化投资策略现状

2020-11-17 由 发布 阅读(275)

随着新冠疫情的冲击,资本市场竞争加剧,变化极为迅速。资本市场上投资方法也随之变化,量化投资作为资本市场上比较新型的投资方式受到越来越多的机构青睐。对于资本市场量化投资策略的研究也层出不穷,但是因为资本市场量化投资具有自身的巨大风险和局限性,很多策略的开发实际上并没有起到很大的投资收益,相反风险却很大,这种量化投资策略会对资本市场的发展起到阻碍作用,所以要对资本市场量化投资水平进行提高,设计资本市场化投资策略的风险控制策略,确保资本市场量化投资的安全性和合理性。

资本市场上量化投资是众多投资方式的一种。主要就是投资人员通过对以往数据的收集然后建立量化投资模型进行分析并通过深度学习进行预测,这种资本市场下的量化投资模型可以验证投资方案是否可行,并且还可以利用数据分析结果进行量化投资策略的构建。因为目前金融科技的发展,资本市场量化投资交易策略研究更加的方便,大量的处理可以通过计算机快速的处理,甚至高频的数据信息也能通过二次分解来解析,从而使得资本市场量化投资策略能够提供给交易员更多的交易机会。

资本市场下量化投资策略的运用有很多优点。量化投资可以避免投资者主观的情感,由于投资者是有情绪的,很容易受市场消息面的影响作出不理性的买卖交易。但是资本市场是无情的,在资本市场下只有运用有数据逻辑的量化投资策略,才能使得投资方案更加可行,才经得起市场的验证,从而确保投资者获得最大收益,避免因为没有使用量化投资策略而亏损。

资本市场上量化投资的魅力还在于其适用范围很广。量化投资策略能够运用在各种各样的投资交易环节中,包括统计、交易算法、风险控制、市场预测。除了在应用方面范围广,还能打破空间和地域的束缚,这在资本市场上是非常重要的,资本市场上的量化投资策略能保证投资者在任何地点都能开展自身的投资决策。

由于资本市场的不断变化,传统投资方法早已过时,而目前资本市场下的新型量化投资交易策略是随着市场变化而不断变化的,因子的改变会对量化投资模型的收益产生巨大影响。而且目前资本市场也已经脱离了原来单一的投资方式,更加采取靠概率取胜的方式。量化投资的获利靠的就是历史数据规律的解析和投资组合的一篮子收益。

现阶段资本市场上的量化投资策略还是存在很多的风险的。比如资本市场还没有完全开放导致的量化投资领域开发程度不高以及数据信息的更新周期在不断的缩短。资本市场上的量化投资策略虽然能在一定程度上降低人为因素对投资决策的影响,但是却无法确保数据来源的真实性与安全性。

要想运用量化投资策略,首先要了解量化投资策略中牵涉到的相关技术及其内容,来最大限度地整理、升级量化投资过程中出现技术,才能确量化投资策略发挥其有效作用。