云驰PB快速交易平台是为专业机构投资者打造的综合交易平台,提供完整的产品账户基础数据管理;完善的交易合规风控能力;多账户、多股、篮子等投资方式;智能算法辅助交易,以及定制化量化API接口。
东吴金融科技量化投资研究服务平台基于金融大数据的分析研究, 为私募基金及专业投资者提供量化投研服务。并基于自有技术的PB系统和高速行情提供程序化交易和算法交易,为量化投资提供从投研到交易的一站式服务。
是东吴金融科技基于本币市场逐渐繁荣,市场交易成员交易需求趋于多样化、个性化、智能化,以及金融市场的IT环境与技术渐渐成熟的双重背景下所开发出的一套集交易、行情、量化、风控、回测等功能的集成系统。
东吴金融科技资金交易系统支持金融机构各项投资业务的开展,包括前台交易审批流程发起、中台投资限额、交易对手控制风控,后台对账、清算、核算及记账、资金分析的各个业务环节,建立全流程电子化投资体系,满足监管部门对投资业务的监管要求。
包含投融资项目信息管理、客户工作管理、业绩绩效联动服务等功能,为金融机构提供账户,资金,资产,支付,交易,清算全链路核心解决方案。
股权激励系统旨在为上市公司提供一站式股权激励计划服务。支持不同公司的个性化需求,设计出专属的激励方案;建立激励考核机制,有效实施股权分配;支持税费管理,及时缴纳。
东吴金融科技独立合规风控系统提供实时高效的风险控制,覆盖投资执行全过程,让投资决策和交易执行更安全、可靠、高效。
帮助证券公司开发出具备独立特色的行情交易产品。对接沪深交易所level1及level2行情接入,外接多路第三方资讯商,对接主流证券交易柜台,提供高可用低延时的行情资讯及定制化衍生指标数据,主流柜台高速报单,金融市场分类资讯等内容的全套证券核心交易解决方案。
对机构投资者和大资金量合格投资者来说,为了减少大单交易成本,隐蔽自己的交易行为,都需要一个更加智能算法交易系统支撑。
提供完整的证券行情端到端解决方案,可以实现沪深证券交易所的行情接入,行情转码,行情分发等功能。帮助传统证券公司改善需要依靠多套方案叠加才能实现B端+C端行情服务需求的现状。
针对私募机构的运营特点,提供一站式符合新合规需求的管理平台,提供私募客户完整的投资者信息管理和适当性管理,产品信息发布、产品投资管理等核心运营管理功能,并依靠专业的律师团队,及时解读监管政策并调整系统合规。
近年来,随着金融领域不断的发展,分级基金和分级基金量化投资概念也愈演愈烈,复杂的杠杆和折算机制刷新了投资者全新的认知,对于分级基金的量化投资策略研究是目前最重要的,通过挖掘科学合理的量化投资策略帮助投资者更加理性的去参与金融投资。
所谓分级基金,你也可以这样理解:一个我们进行的是一个母基金,然后把它拆分成了两部分,一部分是一个比较低风险的部分,另外一部分是享受高风险的 部分。所以说,如果我们把母基金拆分成两部分,就变成了 A 类和 B类,那么这种三级式基金也通常称作叫做结构型的基金。我们对基金的收益和净资产来进行分解就会形成两级。那这两级的风险是相差很大的,那么因此我们大家会发现,分级基金他有一个最大的特点,跟其他的同基金相比,它是可以拆分成了两只基金的。那么同样你反过来两只基金合并,那他也会形成一个母基金。所以他的优势就在这儿。
分级基金量化投资的内涵丰富多样。通过量化结构性基金的收益和风险,帮助投资者更好选择投资策略,是比较科学先进的方法。量化投资就像一个黑箱,外面人看不明白,只有策略和模型的设计者才能理清背后的逻辑。然而,由于传统投资理念的影响和自身使用能力的缺乏,分级基金的量化投资在实际应用过程中并不是很好。
由于分级基金可以划分为多个层次,不同层次的基金具有不同的特征。在构建分级基金量化策略时,需要掌握和了解具体情况下不同份额基金的特点,为投资提供辅助信息。在构建量化分级基金投资策略时应对基金份额和投资机会进行量化分类,根据不同的基金,量化分级基金未来收益存在的波动性,可以利用分级基金从不合理盈利的特点回到合理收益阶段进行有效的量化建设投资策略。
我国分级基金的量化投资目前还是处于一个初级阶段,存在很多的问题,相比于欧美,国内的分级基金量化投资不管是理论认识还是策略应用都显得不太成熟。主要是中国的资本市场存在很强的“行为金融”,投资者不仅受到传统投资理念的影响更容易受到自身情绪和关注度的影响,使得分级基金量化投资策略实施起来往往呈现神秘的形象,因而无法在市场中得到科学广泛的运用。
总之,分级基金量化投资策略的成果的前提条件是投资者对于分级基金以及量化投资两个部分进行充分的理解,我们不仅要清楚的了解理论知识,还需要“问渠那得清如许,为有源头活水来”的实践精神,不断的学习国外的量化投资策略经验,化为己用;金融机构还应该引进一部分具有相关专业知识的人才帮助分级基金量化投资策略实施效益最大化,为之后的策略改进提供有力的经验证据。