美国前海岸警卫队官员如何玩转量化交易

2016-07-25 由 发布 阅读(68)

谷歌公司的Eric Schmidt和一众亿万富翁近期投资了一家量化对冲基金,这家量化对冲基金收集全球的航运数据以追踪全球的商品交易流向。在传统对冲基金失宠的情况下,这家基于量化交易模型的技术驱动型对冲基金不由让人眼前一亮。

全球90%的贸易通过海运完成,这家总部总部位于波士顿的CargoMetrics量化交易公司使用甚高频(VHF)无线电传输,追踪的船只超过12万辆,对装运码头、船身容量、型号和装载的货物尺寸都进行了监测。通过量化交易的算法模型对这些数据进行分析,帮助公司在商品交易、货币和股票市场上进行投资。

CargoMetrics的创始人Scott Borgerson说:“人类在有些方面确实比机器优秀,但在处理数据方面确实远远不如机器,如何处理得当,这些数据就是财富的开端。”据悉,Scott Borgerson曾是美国海岸警卫队的一位官员。

除了谷歌公司的Schmidt之外,这家量化交易公司还获得了以色列航运业大亨Idan Ofer,莲花汽车(Lotus)前首席执行官Jim Manzi,德克萨斯汽车业巨头Red McCombs,Genel能源公司创始人Mehmet Sepil的资金支持。另外,CargoMetrics的量化交易顾问包括了美国前参议员Bill Bradley,花旗银行大宗商品研究主管Ed Morse,和瑞德投资银行(Lazard)的副主席Gerald Rosenfeld。

Schmidt还拥有对另一家量化投资公司DE Shaw的股份,对于此次对CargoMetrics的资金支持他拒绝做任何评论,但一位发言人证实了Schmidt在谷歌的家族办公室也投资了CargoMetrics。CargoMetrics至今为止已近筹集了2000万美元,最近一次融资在2012年9月,使公司的市值达到1亿美元。

Idan Ofer在接受FT的采访时表示:“我对CargoMetrics充满信心,我相信它会在学习中不断进步,最终成为一家相当成功的量化交易公司。”

近年来由于高昂的费用和不温不火的投资回报率,对冲基金行业的压力越来越大,据外媒报道,过去的8个月投资者在对冲基金的撤资超过6成。但摩根史丹利近期的一份报告中显示投资者对量化交易的结果十分满意。

据悉,CargoMetrics还计划通过收集卫星云图的数据来分析商品交易的走向,这就像通过扫描农作物来判断产量的原理一样。“我们已经建立了一个新的战略平台用以收集其他尚未被开发的数据。这听起来有些不切实际,但我们想要计量一切,建立一张世界经济地图。”