A股市场周报(2022/10/21)

2022-10-23 由 发布 阅读(461)

— 市场回顾 —

本周A股短暂的冲高后回落,权重股不振,游资小票活跃。

受茅台、伊利等消费权重的破位影响,指数再度逼近3000点。板块方面,芯片Chiplet、船舶制造、职业教育均有表现。盘面游资活跃,但持续性不强,快涨慢跌,追涨便套。

本周融资余额上升52亿,北上资金大幅流出293.3亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2022/10/21

— 宏观经济 —

国内新闻

10月16日,《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》报告发布。报告提出新时代新征程的中心任务,明确中国式现代化的含义和本质。报告指出,全面建成社会主义现代化强国,总的战略安排是分两步走:从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化;从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。

10月17日,央行开展5000亿元MLF操作,实现等量平价续做,结束此前连续两个月的缩量操作。

10月20日,中国10月LPR报价发布,1年期LPR报3.65%,5年期以上品种报4.30%,均与上月持平,符合市场预期。

10月20日,中证金融宣布整体下调转融资费率40个基点,并同步启动市场化转融资业务试点。

近期,公募机构和券商资管联手,掀起“自购潮”。10月17日、18日两日内已有至少22家机构宣布自购,包括18家公募、3家券商资管和1家量化私募,累计宣布自购金额达19.1亿元。这也是公募基金年内掀起的第三轮自购潮。

10月19日,香港特区行政长官李家超发表首份施政报告,提出关于发展经济、改善民生等政策和措施。其中提出,成立香港投资管理公司,发展“北部都会区”,从包括提升融资平台国际化、强化最大离岸人民币业务中心优势、加强互联互通等在内的六个方面提升香港金融服务的竞争力。

国际新闻

英国9月CPI同比增长10.1%,预期10.00%,前值9.90%。

欧元区9月CPI同比增长9.9%,预估为10.0%,初值为9.1%。欧元区9月消费者物价调和指数较前月上涨1.2%。

10月20日,英国首相特拉斯发表声明,宣布辞去英国保守党党首职务,并因此自动卸任英国首相职务。现年47岁的特拉斯因此成为英国历史上任期最短的首相,此时距离她9月6日正式就职仅过去45天。

10月20日,日元对美元汇率一度跌破1美元兑换150日元,续创1990年以来新低,今年以来累计跌超30%。据外媒报道,在日元兑美元触及32年低点151.94后,日本财务省进行了多个阶段的干预,买入日元。最终,本周日元汇率收于1美元兑换147.65日元。

10月21日,德国总理朔尔茨在欧盟峰会结束后宣布,他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。

疫情情况

10月21日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例215例。其中境外输入病例56例,本土病例159例。无新增死亡病例。无新增疑似病例。新增无症状感染者791例,其中境外输入133例,本土658例。新增确诊病例和无症状感染者相比上周均有所下降。

当地时间10月21日,美国疾病控制和预防中心(CDC)称,奥密克戎新亚型毒株BQ.1和BQ.1.1占正在该国流行的新冠病毒变异株总数的16.6%,几乎是上周的两倍。这两个变种是奥密克戎BA.5亚型的后代,于过去几周在美国迅速传播。

下周关注

本周国内相关经济数据未公布,预计下周公布。

另外关注欧元区PMI数据、欧洲央行利率决议,日本央行利率决议,美国三季度GDP数据、个人消费支出和收入数据。


— 量化视角 —

2022.10.21周风格表现

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注:正数表示强于市场平均水平,负数表示弱于市场平均水平,图表仅代表相对市场强弱,不代表绝对收益。

2022年风格偏好相对强弱走势

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数据来源:弦高量化团队 | 截止日期:2022/10/21

本周市场在上周反弹后有所冲高回落,从风格方面小市值个股表现明显好于大市值。国证2000,中证1000指数周收益为正,而沪深300、上证50及中证500周收益为负。可以看出市场大资金参与为主的权重股整体是比较谨慎的,而整个市场游资依旧非常活跃。

随着月末所有3季度财报都将公布完毕,市场很有可能出现风格上的一个转变,再次转向大市值龙头股。由于当前指数相对位置已经非常低了,大部分股票经过反弹回踩后,从绝对收益的角度进行分析,我们认为有大概率会出现右侧的交易机会,并不再适宜过度地看空。