融合先进的量化模型,结合机器学习、深度学习等人工智能技术,拥有高胜率的趋势预判能力,并通过C++低时延架构保证交易系统极速和稳定,为用户提高净收益曲线创造了条件。
基于金融大数据的分析研究,提供从金融数据、研究分析、研究管理、财富管理拓客、到最终执行的一站式服务。并提供完整的量化投资应用框架,涵盖行情、财务、多因子、策略研发、回测、风险分析等各个方面。
面向FOF管理人或基金研究员的基金投研工作。释放基金投研工作的繁杂性,回归基金投研单一的复杂性,从而解放投研工作的效率。
东吴金融科技量化投资研究服务平台基于金融大数据的分析研究, 为私募基金及专业投资者提供量化投研服务。并基于自有技术的PB系统和高速行情提供程序化交易和算法交易,为量化投资提供从投研到交易的一站式服务。
是东吴金融科技基于本币市场逐渐繁荣,市场交易成员交易需求趋于多样化、个性化、智能化,以及金融市场的IT环境与技术渐渐成熟的双重背景下所开发出的一套集交易、行情、量化、风控、回测等功能的集成系统。
由东吴金融科技研发的券商PB交易系统,提供可定制化的用户、账户体系、权限管控、多品种快速交易接口、事前交易合规、事中/事后交易合规、持仓合规、日内交易、自由委托、组合交易、投顾模式、自动化调度、自动化运维、实时/离线数据分析等功能。
该系统支持股权激励全品类计划实施,有效赋能金融机构对公零售展业与信用业务拓展,实现提能增效;同时助力实施股权计划企业发挥每一份股权价值。
集证券行情、证券交易、市场资讯于一体。对接沪深交易所level1及level2行情接入,外接多路第三方资讯商,对接主流证券交易柜台,提供高可用低延时的行情资讯及定制化衍生指标数据,主流柜台高速报单,金融市场分类资讯等内容的全套证券核心交易解决方案。
国内的股票市场从去年年中开始经历了一系列大涨大跌,这不仅导致监管政策更为严格也导致市场不稳定。在此背景下,国内量化行业也受到冲击。尽管量化投资 策略在今年上半年金融市场行情大跌的影响下逆势上涨5%,但量化投资还是经历了模型失败,流动性减小,风险增大,投资者投资积极性下降的严冬。
由于监管层的影响,量化市场遭遇了股指期货保证金上升,交易时增收手续费,非套期保值情况下限制单日开仓量,以及在证券交易是将原先的即时清算交割改成隔日交割等一系列政策影响。
监管层的这一些列动作意在控制金融市场大涨大跌的波动,虽然有些新的政策未必影响量化投资,但也不可避免地使得量化投资受到种种限制。随着投资者的投资热情下降,市场流动性减小,量化投资的风险在升高。
过去,国内量化行业过于“崇洋媚外”,一味地照搬发达国家的量化投资模型,却不考虑这些量化投资模型是否与中国国情相契合。
国外的资本市场比较成熟,量化投资模型种类丰富且算法复杂,以高频交易和程序化交易为主。所以发达国家的量化投资模型十分擅长捕捉由于股票市场变动而带来的投资机会以及套利机会。另外,国外的量化投资十分推崇数学、物理、和计算机领域的应用。
中国的量化投资更适合模型加金融投资理论的发展方式。这主要是因为我们国家的金融市场没有发达国家成熟从而导致历史数据不足,而监管层面做出大刀阔斧的改革以及投资者数量急剧攀升和企业合并重组对金融市场带来的冲击也使得数据分析对投资组合的参考价值有所下降。
中国的投资组合更适合采用量化投资与基本面分析结合的方式,另外扩大量化投资所涉猎的领域,增加投资策略也是国内量化的当务之急。总之,国内的量化不能一味照搬国外的既定模式,而是要将外国的先进技术加以改进,与中国市场契合。中学为体,西学为用才是正道。