分析机构MPI:市场动荡时投资量化对冲基金

2016-07-12 由 发布 阅读(120)

昨日,根据伦敦方面的消息,特蕾莎.梅将在本周日晚正是出任英国新首相。而英国脱欧给全球资本市场带来的冲击在持续发酵。金融分析机构MPI指出,在市场投资风险增大的情况下,投资机构的投资应该偏向于对冲基金,并且针对对冲基金做量化投资分析以确保长线投资组合的有效性,而不是参考股本标准制以资产配置战略为基准进行短线投资。

MPI回顾对冲基金以往的表现,发现在“牛市”中,对冲基金依然能能往往能创造多样化的投资收益并且提高投资组合的有效性。即使是在“熊市”时,对冲基金能和股票与证券的投资组合一样带来同等效率的利益回报。

通过使用资产配置框架,MPI的研究团队证明了投资量化对冲基金会提高证券投资组合的有效性,并且能在各类市场情况下降低投资风险。

基于这一结论,MPI建议投资机构根据自身投资战略,对避险基金做量化投资分析。

量化投资战略的思想早在70年前就出现了,但其实际操作直到智能计算机发明才得以实现。量化投资的团队通常受过良好的教育,他们通过制定量化投资模型,分析投资战略来提高投资回报率。在牛市中,量化投资模型的表现尤为突出。

量化投资策略基于计算机模型。一旦该模型经实验证明是有效的,就会投入使用。量化投资模型能大大提高投资效率,缩减投资分析的时间,因为量化投资模型既能计算价格利润比、盈利以及负债,也能在同一时间处理成千上万的数据,而传统的投资分析只能同时处理几组数据。

通过量化投资的分析,投资者能轻松识别高评级的投资产品并且卖出低评级的投资产品,这使得投资变得非常简便。量化投资模型还能为投资者制定多样化的投资计划,不论是长期投资计划还是短期投资计划或者是长短期相结合的投资计划,量化投资模型都能出色的完成,并且时刻注意对风险的管控。此外,量化投资分析的成本比传统投资组合分析成本更低廉。