云驰PB快速交易平台是为专业机构投资者打造的综合交易平台,提供完整的产品账户基础数据管理;完善的交易合规风控能力;多账户、多股、篮子等投资方式;智能算法辅助交易,以及定制化量化API接口。
东吴金融科技量化投资研究服务平台基于金融大数据的分析研究, 为私募基金及专业投资者提供量化投研服务。并基于自有技术的PB系统和高速行情提供程序化交易和算法交易,为量化投资提供从投研到交易的一站式服务。
是东吴金融科技基于本币市场逐渐繁荣,市场交易成员交易需求趋于多样化、个性化、智能化,以及金融市场的IT环境与技术渐渐成熟的双重背景下所开发出的一套集交易、行情、量化、风控、回测等功能的集成系统。
东吴金融科技资金交易系统支持金融机构各项投资业务的开展,包括前台交易审批流程发起、中台投资限额、交易对手控制风控,后台对账、清算、核算及记账、资金分析的各个业务环节,建立全流程电子化投资体系,满足监管部门对投资业务的监管要求。
包含投融资项目信息管理、客户工作管理、业绩绩效联动服务等功能,为金融机构提供账户,资金,资产,支付,交易,清算全链路核心解决方案。
股权激励系统旨在为上市公司提供一站式股权激励计划服务。支持不同公司的个性化需求,设计出专属的激励方案;建立激励考核机制,有效实施股权分配;支持税费管理,及时缴纳。
东吴金融科技独立合规风控系统提供实时高效的风险控制,覆盖投资执行全过程,让投资决策和交易执行更安全、可靠、高效。
帮助证券公司开发出具备独立特色的行情交易产品。对接沪深交易所level1及level2行情接入,外接多路第三方资讯商,对接主流证券交易柜台,提供高可用低延时的行情资讯及定制化衍生指标数据,主流柜台高速报单,金融市场分类资讯等内容的全套证券核心交易解决方案。
对机构投资者和大资金量合格投资者来说,为了减少大单交易成本,隐蔽自己的交易行为,都需要一个更加智能算法交易系统支撑。
提供完整的证券行情端到端解决方案,可以实现沪深证券交易所的行情接入,行情转码,行情分发等功能。帮助传统证券公司改善需要依靠多套方案叠加才能实现B端+C端行情服务需求的现状。
针对私募机构的运营特点,提供一站式符合新合规需求的管理平台,提供私募客户完整的投资者信息管理和适当性管理,产品信息发布、产品投资管理等核心运营管理功能,并依靠专业的律师团队,及时解读监管政策并调整系统合规。
— 市场回顾 —
上周A股极富戏剧性,前半周各路题材争相表现,动辄百股涨停,周三涨幅超过5%的公司多达500家,赚钱效应显著。周四午时俄罗斯突然宣战,A股急转直下,题材股大幅杀跌,不少人气股前一天涨停后一天跌停。军工、天然气、石油、黄金等避险概念直线拉升。俄罗斯RTS指数跌幅一度逼近50%。恐慌情绪释放后,周五迎来修复。
数据来源:wind资讯 | 截止日期:2022/02/25
— 宏观经济 —
2月22日,新华社受权发布《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,也就是俗称的中央一号文件。文件强调了保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线,尤其是大豆和油料产能。
2月23日,江苏省委政府调查组发布“丰县生育八孩女子”事件调查处理情况通报,距离省委调查组成立仅过去6天。当日央视《新闻联播》也报道了此事件。
2月24日,国新办举行推动住房和城乡建设高质量发展发布会,“三稳”仍是工作重点,同时推进住房供给结构性改革,大力增加保障性租赁住房供给。2月25日,银保监会、住房和城乡建设部联合发布《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》,支持保险资金通过直接投资或认购债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金等方式,为保障性租赁住房项目提供长期资金支持。
国际方面,俄乌冲突是本周焦点,引发全球资产价格剧烈波动。21日俄罗斯总统普京宣布承认乌东两共和国独立,24日俄罗斯军队进入乌克兰,目前冲突仍在持续。美国和北约已明确不会出兵,欧洲对俄资源依赖程度较高,预期本冲突不会进一步扩大,但可能持续几周以上。乌克兰是全球第二大农产品出口国和全球第五大铁矿石出口国,也是欧洲能源运输管网的中间节点,冲突可能持续影响相关产品价格。
— 量化视角 —
2022.02.25周风格表现
2022年风格偏好相对强弱走势
数据来源:弦高量化团队 | 截止日期:2022/02/25
上周市场经历了乌克兰黑天鹅打压而后迎来反弹,跟随外围充分释放了一波风险,市场的主体趋势依旧维持在反弹的格局上,
短线交易的博弈的特性更为明显,过度恐慌、追涨杀跌都会导致交易上的损失。从市场风格来看,市场偏向高波动率个股,游资及短线交易特性明显,反向交易能够取得不错的收益。
而代表投资主力的大市值、低波动率、低估值、成长股表现平平,当下的行情继续由局部热点、主题驱动。动量有反弹迹象,可关注百元股机会。